Просадка — это снижение депозита от его пикового значения, выраженное в процентах. В отличие от отдельного убытка, просадка показывает совокупный результат серии сделок и помогает понять, насколько опасной стала текущая ситуация на счёте — задолго до того, как депозит окажется близок к нулю.
Как рассчитывается просадка
Формула простая: просадка = (пиковый баланс − текущий баланс) / пиковый баланс × 100%. Например, если депозит вырос до 1000 долларов, а затем снизился до 800, просадка составляет 20%, даже если изначальный депозит был всего 500 долларов. Пиковое значение, а не стартовый депозит — ключевая точка отсчёта.
Почему просадка растёт нелинейно
После просадки восстановить депозит сложнее, чем кажется: если счёт потерял 50%, для возврата к исходной сумме нужен рост на 100%, а не на 50%. Эта асимметрия — главная причина, почему важно ограничивать просадку заранее, а не пытаться «отработать» убыток увеличенными ставками.
| Просадка | Рост, необходимый для восстановления |
|---|---|
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 50% | 100% |
| 80% | 400% |
Какой уровень просадки считается критическим
Общепринятый ориентир — ограничивать максимальную просадку депозита 15–20%. Если счёт достиг этого уровня, разумно прекратить торговлю, проанализировать причины убытков в дневнике и вернуться к системе только после перерыва, а не пытаться немедленно отбить потери.
Дневной и недельный лимит просадки
Помимо общего лимита, полезно устанавливать более короткие пороги: например, остановить торговлю на день при просадке в 5% за сутки или в 10% за неделю. Это защищает от ситуации, когда одна неудачная сессия перерастает в серию эмоциональных сделок, разобранную в статье про торговую дисциплину.
Связь просадки с размером ставки
Чем выше размер ставки на одну сделку, тем быстрее накапливается критическая просадка при серии убытков. Расчёт оптимального размера ставки разобран в статье о том, сколько процентов депозита ставить на одну сделку — именно этот параметр определяет скорость, с которой счёт может приблизиться к лимиту просадки.
Как восстанавливаться после просадки
После достижения лимита просадки правильная тактика — не увеличивать размер ставки «для компенсации», а вернуться к стандартному риску 1–2% и восстанавливать депозит постепенно. Увеличенные ставки после просадки статистически повышают, а не снижают риск полной потери капитала.
Как отслеживать просадку на практике
Для отслеживания просадки не нужны специальные программы — достаточно простой таблицы с балансом счёта после каждой торговой сессии, чтобы видеть пиковое значение и текущий процент снижения от него. Важно проверять этот показатель регулярно, желательно после каждой сессии, а не замечать просадку только тогда, когда она уже ощущается некомфортной.
Просадка как раннее предупреждение, а не только сигнал остановки
Рост просадки полезен и как раннее предупреждение задолго до достижения жёсткого лимита: если счёт за несколько дней перешёл от просадки 5% к просадке 12%, сама скорость этого изменения — повод пересмотреть последние сделки на предмет нарушения правил, даже если потолок 15–20% ещё не достигнут. Ожидание жёсткого лимита часто означает реакцию только после того, как ущерб уже значителен.
Вывод
Расчёт допустимой просадки превращает абстрактное «не терять слишком много» в конкретный измеримый лимит, который легко контролировать. Ограничение просадки на уровне 15–20% и дневные лимиты защищают депозит от эмоциональных решений в момент серии убытков и сохраняют капитал для долгосрочной торговли.